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沪深300股指期权合约规则

合约标的物沪深300指数


合约乘数每点人民币100元


合约类型看涨期权、看跌期权


报价单位指数点


最小变动价位0.2点


每日价格最大波动限制上一交易日沪深300指数收盘价的±10%


合约月份当月、下2个月及随后3个季月


行权价格行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围

对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点

对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点


行权方式欧式


交易时间9:30-11:30,13:00-15:00


最后交易日合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延


到期日同最后交易日


交割方式现金交割


交易代码

看涨期权:IO合约月份-C-行权价格看跌期权:IO合约月份-P-行权价格


上市交易所中国金融期货交易所



配资公司
2020-11-17

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